PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUH.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUH.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XUH.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XUH.TO tracks the Morningstar US Market TR CAD while XUSC.TO tracks the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XUH.TO returned 18.95% vs 24.15% for XUSC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUH.TO charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUH.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUH.TO показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 13.38%.

XUH.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
7.79%
С начала года
9.24%
1 год
18.95%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.78%

XUSC.TO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
9.86%
С начала года
13.38%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUH.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		9.24%15.11%5.21%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		13.38%11.40%10.66%

Correlation

The correlation between XUH.TO and XUSC.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.84

The correlation between XUH.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VYM
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с XUS-U.TOXUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с EQL.TO

Доходность на риск

XUH.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUH.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUH.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.01

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.82

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.19

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

11.52

-2.82

XUH.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUH.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUH.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUH.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUH.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-18.31%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.60%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.11%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.59%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.10%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XUH.TO и XUSC.TO

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) имеют волатильность 3.60% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUH.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.45%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.42%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.09%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.64%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.64%

+3.05%

Сравнение комиссий XUH.TO и XUSC.TO

XUH.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUH.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность XUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.84%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.26%1.70%1.83%1.28%1.63%1.63%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.94%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUH.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUH.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUH.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUH.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. Their fees differ too: 0.08% for XUH.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUH.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор