Сравнение XUH.TO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
XUH.TO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUH.TO и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUH.TO и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUH.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | -4.25% | 15.11% | 22.45% | 24.06% | -20.19% | 26.19% | 15.53% | 28.46% | -7.51% | 20.10% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.01% | 10.13% | 27.70% | 4.23% | 6.66% | 25.06% | -0.56% | 17.96% | 2.06% | 9.01% |
Разные валюты инструментов
XUH.TO торгуется в CAD, в то время как VYM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUH.TO показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XUH.TO имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции VYM немного впереди с 11.96%.
XUH.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.93%
VYM
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUH.TO и VYM
XUH.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUH.TO vs. VYM — Ранг доходности на риск
XUH.TO
VYM
Сравнение XUH.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUH.TO | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 4.36 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUH.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XUH.TO и VYM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUH.TO и VYM
Дивидендная доходность XUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUH.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | 0.94% | 0.91% | 1.10% | 1.15% | 1.40% | 0.98% | 1.25% | 1.67% | 1.81% | 1.25% | 1.63% | 1.62% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок XUH.TO и VYM
Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки VYM в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUH.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -56.98% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -11.32% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -15.84% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -35.21% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.91% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -7.25% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.57% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUH.TO и VYM
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что XUH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUH.TO | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.77% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.23% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.05% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 12.07% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 14.67% | +4.00% |