PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUH.TO с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUH.TO с IUSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

XUH.TO и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUH.TO и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUH.TO и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-4.25%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%28.46%-7.51%20.10%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		-5.10%15.67%46.27%26.43%-23.74%30.08%30.40%24.20%7.62%18.93%
Разные валюты инструментов

XUH.TO торгуется в CAD, в то время как IUSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUH.TO показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции XUH.TO уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 11.93% против 16.43% соответственно.

XUH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.74%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.93%

IUSG

1 день
1.21%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-4.90%
1 год
19.77%
3 года*
23.02%
5 лет*
14.49%
10 лет*
16.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYMXUH.TO с ZWH.TO
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с IVWIUSG с QQQIUSG с IVVIUSG с VOOG

Сравнение комиссий XUH.TO и IUSG

XUH.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

XUH.TO vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUH.TO c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUH.TOIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.91

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

4.89

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUH.TO vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUH.TO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUH.TO и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUH.TOIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.94

-0.36

Корреляция

Корреляция между XUH.TO и IUSG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUH.TO и IUSG

Дивидендная доходность XUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности IUSG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.57%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок XUH.TO и IUSG

Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки IUSG в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и IUSG.

Загрузка...

Показатели просадок

XUH.TOIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-63.41%

+25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-13.07%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-32.21%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-32.35%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-8.34%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-21.57%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.37%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XUH.TO и IUSG

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) составляет 5.78%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что XUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUH.TOIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.13%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.49%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

21.75%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.10%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

18.81%

-0.14%