PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUH.TO с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUH.TO с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUH.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - XUH.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUH.TO returned 13.19%/yr vs 18.79%/yr for IUSG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUH.TO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности XUH.TO и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUH.TO торгуется в CAD, в то время как IUSG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUH.TO показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции XUH.TO уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 13.19% против 18.79% соответственно.

XUH.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
4.13%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.90%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.19%

IUSG

1 день
0.03%
1 месяц
8.68%
С начала года
15.57%
6 месяцев
12.92%
1 год
35.74%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.00%
10 лет*
18.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUH.TO и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		9.59%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%28.46%-7.51%20.10%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		15.57%15.67%46.27%26.43%-23.74%30.08%30.40%24.20%7.62%18.93%

Correlation

The correlation between XUH.TO and IUSG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.63

The correlation between XUH.TO and IUSG shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUH.TO и IUSG

Секторы
XUH.TO
IUSG

Технологии

38.5%
48.0%

Финансовые услуги

11.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Промышленность

8.3%
7.5%

Здравоохранение

8.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.0%

Энергетика

3.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Недвижимость

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%
0.5%

Технологии

XUH.TO
38.5%
IUSG
48.0%

Финансовые услуги

XUH.TO
11.0%
IUSG
8.8%

Коммуникационные услуги

XUH.TO
10.2%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

XUH.TO
9.6%
IUSG
9.3%

Промышленность

XUH.TO
8.3%
IUSG
7.5%

Здравоохранение

XUH.TO
8.2%
IUSG
6.2%

Потребительский защитный сектор

XUH.TO
4.4%
IUSG
1.0%

Энергетика

XUH.TO
3.3%
IUSG
0.2%

Коммунальные услуги

XUH.TO
2.5%
IUSG
0.5%

Недвижимость

XUH.TO
2.0%
IUSG
0.9%

Сырьевые материалы

XUH.TO
1.8%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYMXUH.TO с ZWH.TO
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

XUH.TO vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUH.TO c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUH.TOIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.33

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.12

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.70

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

9.69

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUH.TO vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUH.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUH.TO и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUH.TOIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.33

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.01

-0.37

Просадки

Сравнение просадок XUH.TO и IUSG

Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки IUSG в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUH.TOIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-30.06%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-13.29%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-22.91%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-30.06%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-30.06%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.55%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.54%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.70%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XUH.TO и IUSG

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) составляет 3.21%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что XUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUH.TOIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.09%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.88%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

15.39%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.13%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.84%

-0.14%

Сравнение комиссий XUH.TO и IUSG

XUH.TO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUH.TO и IUSG

Дивидендная доходность XUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.82%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Часто задаваемые вопросы

XUH.TO and IUSG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XUH.TO.

XUH.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. XUH.TO tracks Morningstar US Market TR CAD, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. Their fees differ too: 0.08% for XUH.TO and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUH.TO и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор