PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUH.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XUH.TO с ^GSPC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUH.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XUH.TO returned 12.69%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XUH.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUH.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUH.TO показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции XUH.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.69% против 14.08% соответственно.

XUH.TO

1 день
-0.92%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
6.82%
С начала года
8.24%
1 год
17.03%
3 года*
16.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.69%

^GSPC

1 день
-1.05%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.56%
С начала года
11.62%
1 год
21.38%
3 года*
20.28%
5 лет*
13.95%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUH.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		8.24%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.54%28.50%-7.50%20.14%
^GSPC
S&P 500 Index		11.62%11.07%33.75%21.28%-14.34%26.83%13.50%23.57%1.65%11.33%

Correlation

The correlation between XUH.TO and ^GSPC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.70

The correlation between XUH.TO and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VYM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

XUH.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUH.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUH.TO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.66

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.34

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.34

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

8.65

-0.84

XUH.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUH.TO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUH.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUH.TO и ^GSPC

Максимальная просадка XUH.TO за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUH.TO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUH.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-48.87%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.17%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.59%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-23.14%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-27.97%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.47%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-9.63%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.48%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XUH.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) составляет 3.31%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что XUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUH.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.68%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.42%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.95%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.95%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.12%

-0.43%

Часто задаваемые вопросы

XUH.TO and ^GSPC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUH.TO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор