Сравнение XUDV с MCSE
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin. XUDV is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past year, XUDV returned 32.30% vs 3.51% for MCSE. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 26.40%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
XUDV
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 26.40%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.93%
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $517.12K | $316.33K | $398.89K |
Сравнение доходности по годам XUDV и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 26.40% | 8.52% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 1.25% |
Correlation
The correlation between XUDV and MCSE is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between XUDV and MCSE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XUDV и MCSE
Секторы
XUDV
MCSE
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
XUDV
MCSE
Технологии
XUDV
MCSE
Потребительский защитный сектор
XUDV
MCSE
Промышленность
XUDV
MCSE
Потребительский циклический сектор
XUDV
MCSE
Здравоохранение
XUDV
MCSE
Коммуникационные услуги
XUDV
MCSE
Энергетика
XUDV
MCSE
-
Коммунальные услуги
XUDV
MCSE
-
Сырьевые материалы
XUDV
MCSE
Недвижимость
XUDV
-
MCSE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. MCSE — Ранг доходности на риск
XUDV
MCSE
Сравнение XUDV c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUDV | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 0.37 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 0.92 | +16.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUDV и MCSE
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -26.36% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -10.42% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -10.51% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -8.80% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.39% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и MCSE
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 0.00% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 1.82% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 10.22% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.05% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 19.05% | -3.04% |
Сравнение комиссий XUDV и MCSE
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и MCSE
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности MCSE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.30% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and MCSE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUDV has higher volatility (3.75%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs MCSE's -26.36%.
On 1-year performance, XUDV leads with 32.30% vs 3.51% for MCSE. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 32.30% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 3.30% for XUDV.
XUDV is categorized as Dividend, while MCSE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.59% for MCSE.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор