PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUDV с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 1.01% for DFND. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XUDV

1 день
1.04%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.25%
6 месяцев
20.20%
1 год
31.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и DFND

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.25%8.24%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%1.11%

Correlation

The correlation between XUDV and DFND is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов XUDV и DFND

Секторы
XUDV
DFND

Финансовые услуги

25.3%
18.2%

Технологии

15.1%
24.8%

Потребительский защитный сектор

13.3%
4.2%

Промышленность

9.2%
17.1%

Здравоохранение

8.7%
10.7%

Энергетика

7.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.8%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%
4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

XUDV
25.3%
DFND
18.2%

Технологии

XUDV
15.1%
DFND
24.8%

Потребительский защитный сектор

XUDV
13.3%
DFND
4.2%

Промышленность

XUDV
9.2%
DFND
17.1%

Здравоохранение

XUDV
8.7%
DFND
10.7%

Энергетика

XUDV
7.6%
DFND
1.7%

Потребительский циклический сектор

XUDV
7.1%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

XUDV
6.2%
DFND
0.8%

Коммунальные услуги

XUDV
4.3%
DFND

-

Сырьевые материалы

XUDV
3.3%
DFND
4.3%

Недвижимость

XUDV

-

DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с AMDYXUDV с VYMXUDV с SCHDXUDV с NDIVXUDV с UDIVXUDV с MULTXUDV с LVHI
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

XUDV vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUDVDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.11

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
0.24

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

0.35

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

0.64

+16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUDV vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUDVDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.11

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.36

+0.96

Просадки

Сравнение просадок XUDV и DFND

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-22.65%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-3.44%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.69%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.70%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.71%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и DFND

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

0.00%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.13%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

10.92%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

22.45%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

19.08%

-2.74%

Сравнение комиссий XUDV и DFND

XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и DFND

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.45%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and DFND have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (3.69%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, XUDV leads with 31.86% vs 1.01% for DFND. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 31.86% return vs 1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

XUDV has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.62% for DFND.

XUDV is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Franklin and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 1.50% for DFND.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор