PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCM.DE с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUCM.DE с META

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XUCM.DE returned 8.99%/yr vs 11.60%/yr for META. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XUCM.DE и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUCM.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUCM.DE показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.48%.

XUCM.DE

1 день
-1.83%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.05%
3 года*
21.16%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

META

1 день
0.00%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-13.23%
1 год
-18.99%
3 года*
24.71%
5 лет*
11.60%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUCM.DE и META

2026 (YTD)20252024202320222021
XUCM.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		-2.70%10.39%45.88%50.45%-38.22%23.47%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.85%-0.33%77.01%185.31%-62.00%27.56%

Correlation

The correlation between XUCM.DE and META is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.51

The correlation between XUCM.DE and META has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с XUCM.DE:
XUCM.DE с XWTS.DEXUCM.DE с WELR.DEXUCM.DE с WELX.DEXUCM.DE с ^NDXXUCM.DE с WTCH.ASXUCM.DE с GOOGLXUCM.DE с IU5C.DE
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

XUCM.DE vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCM.DE
Ранг доходности на риск XUCM.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCM.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCM.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCM.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCM.DE c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUCM.DEMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.54

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-0.58

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.59

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

-1.13

+4.62

XUCM.DE vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCM.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCM.DE и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUCM.DE и META

Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUCM.DEMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-71.76%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-32.44%

+23.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-39.99%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.85%

-71.76%

+30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-29.74%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-15.14%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

16.76%

-13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCM.DE и META

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) составляет 5.56%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUCM.DEMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

12.14%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

26.99%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

35.50%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

43.98%

-24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

38.96%

-19.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCM.DE и META

Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности META в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022
META
Meta Platforms, Inc.		0.39%0.32%0.34%0.00%0.00%
XUCM.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		0.74%0.77%0.60%0.60%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XUCM.DE and META have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор