Сравнение XUCM.DE с META
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XUCM.DE returned 11.09%/yr vs 13.82%/yr for META. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUCM.DE торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у META с доходностью -8.32%.
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
META Meta Platforms, Inc. | -8.32% | -0.33% | 77.01% | 185.31% | -62.00% | 31.66% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and META is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between XUCM.DE and META has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. META — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
META
Сравнение XUCM.DE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCM.DE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.42 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.88 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCM.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.39 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и META
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -71.76% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -32.44% | +24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -39.99% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | -71.76% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -26.40% | +22.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -14.53% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 15.67% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и META
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) составляет 4.25%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 10.21% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 26.52% | -16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 35.13% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 43.85% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 38.90% | -19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCM.DE и META
Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности META в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.35% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and META have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор