Сравнение XUCM.DE с GOOGL
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 5 years, XUCM.DE returned 11.09%/yr vs 26.80%/yr for GOOGL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUCM.DE торгуется в EUR, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 20.14%.
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 118.39%
- 3 года*
- 39.41%
- 5 лет*
- 26.80%
- 10 лет*
- 25.92%
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 20.14% | 46.30% | 44.98% | 53.58% | -35.31% | 69.67% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and GOOGL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between XUCM.DE and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
GOOGL
Сравнение XUCM.DE c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCM.DE | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.66 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 6.55 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 22.40 | -15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCM.DE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 4.09 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и GOOGL
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -60.91% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -18.17% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -35.42% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | -38.62% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -6.92% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -12.56% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.31% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и GOOGL
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) составляет 4.25%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.36% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 20.04% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 29.15% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 31.04% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 29.34% | -9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCM.DE и GOOGL
Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and GOOGL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор