Сравнение XUCM.DE с ^NDX
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) is Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, XUCM.DE returned 8.99%/yr vs 16.60%/yr for ^NDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUCM.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.50%.
XUCM.DE
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | -2.70% | 10.39% | 45.88% | 50.45% | -38.22% | 23.47% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 29.41% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and ^NDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between XUCM.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
^NDX
Сравнение XUCM.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUCM.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.21 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.85 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и ^NDX
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -46.44% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.19% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -27.30% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | -31.53% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -2.48% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -8.00% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.64% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) составляет 5.56%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.19% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 13.52% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 17.83% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 22.49% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.95% | -3.47% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and ^NDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор