PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCM.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XUCM.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

XUCM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XUCM.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUCM.DE и ^NDX

2026 (YTD)20252024202320222021
XUCM.DE
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D		-1.74%10.39%45.87%50.47%-38.22%26.16%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%32.59%
Разные валюты инструментов

XUCM.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUCM.DE показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

XUCM.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.51%
1 год
17.38%
3 года*
25.82%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с XUCM.DE:
XUCM.DE с WELR.DEXUCM.DE с XWTS.DEXUCM.DE с WELX.DEXUCM.DE с WTCH.ASXUCM.DE с GOOGLXUCM.DE с METAXUCM.DE с IU5C.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

XUCM.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCM.DE
Ранг доходности на риск XUCM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCM.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCM.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCM.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.60

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.06

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

3.52

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCM.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCM.DE на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCM.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCM.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.60

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между XUCM.DE и ^NDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XUCM.DE и ^NDX

Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

XUCM.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.85%

-82.90%

+42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-12.12%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.85%

-35.56%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-7.94%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-24.72%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.52%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCM.DE и ^NDX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) составляет 4.50%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUCM.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.50%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.15%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

24.92%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

22.25%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.85%

-3.25%