Сравнение XUCD.DE с XMME.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCD.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCD.DE returned 8.69%/yr vs 8.66%/yr for XMME.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.57% | 21.91% | -11.16% | 5.36% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and XMME.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between XUCD.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
XMME.DE
Сравнение XUCD.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 4.98 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 18.04 | -16.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 3.00 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и XMME.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -31.96% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -10.67% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -19.16% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | -24.38% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -1.04% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -9.53% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.95% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) составляет 5.29%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.48% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 14.90% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 17.70% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.74% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.61% | +3.29% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и XMME.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и XMME.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUCD.DE and XMME.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.
XUCD.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.18% for XMME.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор