Сравнение XMME.DE с XMMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L).
XMME.DE и XMMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. XMMS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и XMMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMME.DE и XMMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 7.00% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.57% | 21.91% | -10.95% |
XMMS.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 7.02% | 18.21% | 14.39% | 4.84% | -15.15% | 4.79% | 8.40% | 20.62% | -11.12% |
Разные валюты инструментов
XMME.DE торгуется в EUR, в то время как XMMS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMMS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMME.DE показывает доходность 7.00%, а XMMS.L немного выше – 7.02%.
XMME.DE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
XMMS.L
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.DE и XMMS.L
И XMME.DE, и XMMS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMME.DE vs. XMMS.L — Ранг доходности на риск
XMME.DE
XMMS.L
Сравнение XMME.DE c XMMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.DE | XMMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.38 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.24 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.DE | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XMME.DE и XMMS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и XMMS.L
Ни XMME.DE, ни XMMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и XMMS.L
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, примерно равная максимальной просадке XMMS.L в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и XMMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMME.DE | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -27.76% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.04% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -24.32% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -7.58% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -10.19% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и XMMS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMMS.L) имеют волатильность 7.55% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMME.DE | XMMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.70% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 13.05% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 18.05% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.64% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.27% | -0.81% |