PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMME.DE с XMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMME.DE с XMEU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L).

XMME.DE и XMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. XMEU.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMME.DE и XMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMME.DE и XMEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		7.00%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.57%21.91%-11.16%7.23%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		1.59%19.25%8.60%15.66%-8.46%24.44%-3.11%27.05%-10.57%0.56%
Разные валюты инструментов

XMME.DE торгуется в EUR, в то время как XMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMME.DE показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у XMEU.L с доходностью 1.59%.

XMME.DE

1 день
3.45%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.00%
6 месяцев
9.26%
1 год
26.51%
3 года*
14.19%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

XMEU.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.66%
1 год
13.31%
3 года*
12.16%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с XMMS.LXMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с IS3N.DEXMME.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с EUNL.DEXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с CSPX.AS

Сравнение комиссий XMME.DE и XMEU.L

XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XMEU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMME.DE vs. XMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMME.DE c XMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMME.DEXMEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.90

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.22

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.81

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.11

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMME.DE vs. XMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMME.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XMEU.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMME.DE и XMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMME.DEXMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.90

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между XMME.DE и XMEU.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMME.DE и XMEU.L

Ни XMME.DE, ни XMEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок XMME.DE и XMEU.L

Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки XMEU.L в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и XMEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMME.DEXMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-44.27%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.32%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-15.60%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.07%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-5.92%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.59%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XMME.DE и XMEU.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMME.DEXMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.63%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

8.99%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

14.69%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.12%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.60%

+2.86%