Сравнение XMME.DE с SPYM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).
XMME.DE и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMME.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 21 июн. 2017 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMME.DE или SPYM.DE.
Основные характеристики
| XMME.DE | SPYM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.77% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 18.85% | 18.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | 1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.66% | 3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 7.33 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 13.79% |
| Макс. просадка | -31.96% | -36.28% |
| Текущая просадка | -4.85% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между XMME.DE и SPYM.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и SPYM.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMME.DE показывает доходность 15.77%, а SPYM.DE немного ниже – 15.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMME.DE и SPYM.DE
И XMME.DE, и SPYM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMME.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и SPYM.DE
Ни XMME.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и SPYM.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и SPYM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и SPYM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) составляет 4.19%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XMME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.