Сравнение XUCD.DE с WELC.DE
XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) and WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Consumer Staples Equities funds - XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom while WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUCD.DE returned 14.31%/yr vs 9.08%/yr for WELC.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XUCD.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WELC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCD.DE и WELC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCD.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у WELC.DE с доходностью -1.47%.
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUCD.DE и WELC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -17.27% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
Correlation
The correlation between XUCD.DE and WELC.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between XUCD.DE and WELC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCD.DE vs. WELC.DE — Ранг доходности на риск
XUCD.DE
WELC.DE
Сравнение XUCD.DE c WELC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) и Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCD.DE | WELC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.21 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCD.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XUCD.DE и WELC.DE
Максимальная просадка XUCD.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки WELC.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCD.DE и WELC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCD.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -28.15% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.64% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -28.15% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -10.11% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -6.71% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.38% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCD.DE и WELC.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что XUCD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCD.DE | WELC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.86% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.32% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 16.52% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.03% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.03% | +3.87% |
Сравнение комиссий XUCD.DE и WELC.DE
XUCD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELC.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCD.DE и WELC.DE
Дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности WELC.DE в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XUCD.DE and WELC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELC.DE.
XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom, while WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUCD.DE and 0.18% for WELC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCD.DE и WELC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор