Сравнение WELC.DE с SC04.DE
WELC.DE (Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist) and SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - WELC.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary while SC04.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELC.DE returned 9.08%/yr vs -0.12%/yr for SC04.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELC.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC04.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELC.DE и SC04.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELC.DE показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у SC04.DE с доходностью -10.69%.
WELC.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SC04.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -10.69%
- 6 месяцев
- -10.59%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам WELC.DE и SC04.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | -1.47% | -5.06% | 29.51% | 30.69% | -8.13% |
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | -10.69% | 7.57% | 7.08% | 8.48% | 8.84% |
Correlation
The correlation between WELC.DE and SC04.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WELC.DE and SC04.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELC.DE vs. SC04.DE — Ранг доходности на риск
WELC.DE
SC04.DE
Сравнение WELC.DE c SC04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELC.DE | SC04.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.27 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.63 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELC.DE | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.25 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WELC.DE и SC04.DE
Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке SC04.DE в -29.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и SC04.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELC.DE | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.15% | -29.42% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -15.34% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.15% | -17.60% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -12.83% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -5.57% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 6.64% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELC.DE и SC04.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) составляет 4.86%, в то время как у Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что WELC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELC.DE | SC04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.37% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.25% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 16.34% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.15% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.97% | +1.06% |
Сравнение комиссий WELC.DE и SC04.DE
WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC04.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELC.DE и SC04.DE
Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SC04.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SC04.DE Invesco European Household Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELC.DE Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.81% | 0.93% | 0.83% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
WELC.DE and SC04.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELC.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELC.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC04.DE.
WELC.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary, while SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELC.DE and 0.20% for SC04.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELC.DE и SC04.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор