PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELC.DE с ZPDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELC.DE и ZPDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELC.DE и ZPDD.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELC.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist
-8.24%-5.06%29.51%30.69%-8.13%
ZPDD.DE
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF
-7.33%-3.35%36.72%36.96%-15.38%

Доходность по периодам

С начала года, WELC.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у ZPDD.DE с доходностью -7.33%.


WELC.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-7.36%
1 год
1.41%
3 года*
9.03%
5 лет*
10 лет*

ZPDD.DE

1 день
1.99%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-5.83%
1 год
5.18%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELC.DE и ZPDD.DE

WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELC.DE vs. ZPDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELC.DE
Ранг доходности на риск WELC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

ZPDD.DE
Ранг доходности на риск ZPDD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELC.DE c ZPDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELC.DEZPDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.23

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.48

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.34

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

0.98

-0.75

WELC.DE vs. ZPDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELC.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ZPDD.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELC.DE и ZPDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELC.DEZPDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между WELC.DE и ZPDD.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELC.DE и ZPDD.DE

Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ZPDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WELC.DE и ZPDD.DE

Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки ZPDD.DE в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и ZPDD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELC.DEZPDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-37.03%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-13.95%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-14.28%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-8.22%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WELC.DE и ZPDD.DE

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (ZPDD.DE) имеют волатильность 6.63% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELC.DEZPDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.90%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.22%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

22.84%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

21.39%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.47%

-2.46%