PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELC.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELC.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELC.DE и 7RIP.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELC.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist
-8.24%-5.06%29.51%30.69%-8.13%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
-7.16%5.32%33.59%26.46%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, WELC.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у 7RIP.DE с доходностью -7.16%.


WELC.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-7.36%
1 год
1.41%
3 года*
9.03%
5 лет*
10 лет*

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist

HANetf The Travel UCITS ETF

Сравнение комиссий WELC.DE и 7RIP.DE

WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.


Доходность на риск

WELC.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELC.DE
Ранг доходности на риск WELC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELC.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELC.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.60

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.99

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

2.77

-2.54

WELC.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELC.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELC.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELC.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между WELC.DE и 7RIP.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELC.DE и 7RIP.DE

Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как 7RIP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
WELC.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist
0.87%0.93%0.83%0.73%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WELC.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и 7RIP.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELC.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-31.05%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-15.15%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-10.83%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-9.39%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WELC.DE и 7RIP.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) составляет 6.63%, в то время как у HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что WELC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELC.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.71%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.79%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

24.02%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

24.72%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

24.72%

-6.71%