PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELC.DE с 2B7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WELC.DE и 2B7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WELC.DE и 2B7D.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELC.DE
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist
-8.24%-5.06%29.51%30.69%-8.13%
2B7D.DE
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
7.51%-8.12%21.83%-3.82%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, WELC.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у 2B7D.DE с доходностью 7.51%.


WELC.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-7.36%
1 год
1.41%
3 года*
9.03%
5 лет*
10 лет*

2B7D.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-6.48%
С начала года
7.51%
6 месяцев
8.36%
1 год
-2.37%
3 года*
5.53%
5 лет*
8.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WELC.DE и 2B7D.DE

WELC.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7D.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WELC.DE vs. 2B7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELC.DE
Ранг доходности на риск WELC.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина

2B7D.DE
Ранг доходности на риск 2B7D.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7D.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELC.DE c 2B7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELC.DE2B7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

-0.09

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.05

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.12

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-0.23

+0.46

WELC.DE vs. 2B7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELC.DE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа 2B7D.DE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELC.DE и 2B7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELC.DE2B7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между WELC.DE и 2B7D.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELC.DE и 2B7D.DE

Дивидендная доходность WELC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как 2B7D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок WELC.DE и 2B7D.DE

Максимальная просадка WELC.DE за все время составила -28.15%, примерно равная максимальной просадке 2B7D.DE в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELC.DE и 2B7D.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WELC.DE2B7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-26.89%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-16.85%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-9.29%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-8.48%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

8.90%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WELC.DE и 2B7D.DE

Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF EUR Dist (WELC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (2B7D.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что WELC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WELC.DE2B7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.72%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

23.87%

-11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

25.89%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.27%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.91%

+1.10%