Сравнение XTWO с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
XTWO и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.48% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и SPTB
XTWO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWO vs. SPTB — Ранг доходности на риск
XTWO
SPTB
Сравнение XTWO c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 0.72 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 1.07 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.21 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 3.09 | +11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 0.72 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и SPTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и SPTB
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и SPTB
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -4.96% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -2.67% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.80% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.28% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.04% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и SPTB
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.44% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.44% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.10% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.50% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.50% | -2.30% |