PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWO с ^CASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XTWO с ^CASHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Money Market Index (^CASHX).

XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTWO и ^CASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Money Market Index (^CASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и ^CASHX

2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%
^CASHX
US Money Market Index		0.89%4.21%5.16%5.03%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ^CASHX с доходностью 0.89%.

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

US Money Market Index

Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с SCHO
Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с JAAA^CASHX с FXNAX^CASHX с VMFXX

Доходность на риск

XTWO vs. ^CASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^CASHX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c ^CASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Money Market Index (^CASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWO^CASHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

265.80

-263.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWO vs. ^CASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа ^CASHX равного 265.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и ^CASHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWO^CASHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

265.80

-263.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

33.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

23.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

25.97

-24.20

Корреляция

Корреляция между XTWO и ^CASHX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XTWO и ^CASHX

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки ^CASHX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и ^CASHX.

Загрузка...

Показатели просадок

XTWO^CASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

0.00%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

0.00%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

0.00%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.00%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и ^CASHX

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с US Money Market Index (^CASHX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^CASHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTWO^CASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.00%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.01%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

0.01%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

0.08%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

0.08%

+2.12%