Сравнение XTRE с XHYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH).
XTRE и XHYH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHYH - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и XHYH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и XHYH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 0.14% | 10.30% | 9.65% | 12.93% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XHYH с доходностью 0.14%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и XHYH
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XHYH в 0.35%.
Доходность на риск
XTRE vs. XHYH — Ранг доходности на риск
XTRE
XHYH
Сравнение XTRE c XHYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | XHYH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.20 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.88 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.35 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 10.16 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.51 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и XHYH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и XHYH
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности XHYH в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
XHYH BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF | 7.28% | 6.95% | 6.95% | 7.73% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и XHYH
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и XHYH.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -17.84% | +14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -4.11% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.18% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -4.75% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.95% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и XHYH
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | XHYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.12% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 3.23% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 7.75% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 8.66% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 8.66% | -5.29% |