Сравнение XTRE с TLTX
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XTRE is passively managed, while TLTX is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
XTRE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | -0.06% | 2.66% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between XTRE and TLTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XTRE
TLTX
Сравнение XTRE c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и TLTX
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -6.35% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.05% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -2.27% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 9.14% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 9.14% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 9.14% | -5.82% |
Сравнение комиссий XTRE и TLTX
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и TLTX
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.01% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and TLTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 4.01% for XTRE.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор