Сравнение XTOC с NVDY
XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTOC returned 14.80%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности XTOC и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOC показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
XTOC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTOC и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | 7.55% | 13.87% | 10.47% | 14.61% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between XTOC and NVDY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.53 |
The correlation between XTOC and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOC vs. NVDY — Ранг доходности на риск
XTOC
NVDY
Сравнение XTOC c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTOC | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.75 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 9.22 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTOC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.65 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок XTOC и NVDY
Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -34.08% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -12.81% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -34.08% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.47% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -6.15% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 5.21% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOC и NVDY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) составляет 1.08%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что XTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 9.43% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 20.71% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 27.33% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 38.22% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 38.22% | -23.07% |
Сравнение комиссий XTOC и NVDY
XTOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOC и NVDY
XTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTOC and NVDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to XTOC (1.08%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 14.80% for XTOC. On fees, XTOC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTOC has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTOC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 0.00% for XTOC.
XTOC is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.99% for NVDY.
XTOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTOC и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор