PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOC с QTOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOC с QTOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTOC returned 14.71%/yr vs 19.15%/yr for QTOC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTOC и QTOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOC показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у QTOC с доходностью 10.79%.

XTOC

1 день
-0.20%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.31%
6 месяцев
8.16%
1 год
18.28%
3 года*
14.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.29%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.99%
1 год
22.99%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOC и QTOC

2026 (YTD)20252024202320222021
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		7.31%13.87%10.47%25.42%-17.85%6.18%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.79%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%

Correlation

The correlation between XTOC and QTOC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between XTOC and QTOC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTOC и QTOC

Секторы
XTOC
QTOC

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XTOC
36.2%
QTOC
54.2%

Финансовые услуги

XTOC
11.9%
QTOC
0.2%

Коммуникационные услуги

XTOC
10.9%
QTOC
15.5%

Потребительский циклический сектор

XTOC
10.1%
QTOC
12.2%

Здравоохранение

XTOC
8.4%
QTOC
4.2%

Промышленность

XTOC
8.1%
QTOC
2.8%

Потребительский защитный сектор

XTOC
4.9%
QTOC
7.6%

Энергетика

XTOC
3.5%
QTOC
0.6%

Коммунальные услуги

XTOC
2.3%
QTOC
1.4%

Недвижимость

XTOC
1.9%
QTOC
0.1%

Сырьевые материалы

XTOC
1.8%
QTOC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Часто сравнивают с XTOC:
XTOC с APRDXTOC с OCTQXTOC с XDOCXTOC с APRWXTOC с IBICXTOC с QTJLXTOC с AMDY
Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR

Доходность на риск

XTOC vs. QTOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOC
Ранг доходности на риск XTOC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOC c QTOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOCQTOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.85

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.66

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.40

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

11.68

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOC vs. QTOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTOC равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOC и QTOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOCQTOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XTOC и QTOC

Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки QTOC в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и QTOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOCQTOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-33.43%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.63%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-21.24%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.16%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.50%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.97%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOC и QTOC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) составляет 1.11%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что XTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOCQTOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.26%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

10.34%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

12.49%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

19.77%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.77%

-4.61%

Сравнение комиссий XTOC и QTOC

И XTOC, и QTOC имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOC и QTOC

Ни XTOC, ни QTOC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XTOC and QTOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTOC has higher volatility (1.26%) compared to XTOC (1.11%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs QTOC's -33.43%.

On 3-year performance, QTOC leads with 19.15% vs 14.71% for XTOC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTOC has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTOC has performed better with a 19.15% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTOC and QTOC have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTOC and QTOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XTOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOC и QTOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор