Сравнение XTL с GXPC
XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XTL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности XTL и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у GXPC с доходностью 3.83%.
XTL
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 56.08%
- 6 месяцев
- 62.03%
- 1 год
- 130.19%
- 3 года*
- 48.87%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 16.51%
GXPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTL и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 56.08% | 26.23% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.83% | 19.31% |
Correlation
The correlation between XTL and GXPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTL vs. GXPC — Ранг доходности на риск
XTL
GXPC
Сравнение XTL c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.43 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XTL и GXPC
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTL | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -16.59% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -7.11% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.05% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTL | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.07% | 19.79% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 19.79% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 19.79% | +3.74% |
Сравнение комиссий XTL и GXPC
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и GXPC
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GXPC в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.83% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
XTL and GXPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.
XTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.12% for GXPC.
XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для XTL и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор