Сравнение XTL с GXPC
XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index while GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XTL charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности XTL и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у GXPC с доходностью 3.57%.
XTL
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -6.97%
- 6 месяцев
- 29.05%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 76.86%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 14.36%
GXPC
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTL и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 36.50% | 28.43% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.57% | 19.31% |
Correlation
The correlation between XTL and GXPC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTL vs. GXPC — Ранг доходности на риск
XTL
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTL c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTL | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTL и GXPC
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTL | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -16.59% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -7.34% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -3.67% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTL | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 21.03% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 21.03% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 21.03% | +2.66% |
Сравнение комиссий XTL и GXPC
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и GXPC
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности GXPC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.31% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.28% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
XTL and GXPC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.
XTL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.31% for GXPC.
XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для XTL и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор