PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с AIVC.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTL с AIVC.V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V).

XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XTL и AIVC.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTL и AIVC.V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		24.90%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.13%
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		-10.67%-30.14%43.68%539.23%-71.29%-32.84%121.00%-91.92%-88.79%-30.38%
Разные валюты инструментов

XTL торгуется в USD, в то время как AIVC.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIVC.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у AIVC.V с доходностью -10.67%.

XTL

1 день
1.40%
1 месяц
-0.57%
С начала года
24.90%
6 месяцев
34.72%
1 год
93.29%
3 года*
34.33%
5 лет*
16.17%
10 лет*
14.13%

AIVC.V

1 день
2.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-42.47%
1 год
-20.66%
3 года*
15.10%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

AI Artificial Intelligence Ventures Inc

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLPXTL с XLKXTL с SMH
Часто сравнивают с AIVC.V:
AIVC.V с BLOKAIVC.V с USPXAIVC.V с CHATAIVC.V с AIQAIVC.V с TIMEAIVC.V с IDVO

Доходность на риск

XTL vs. AIVC.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AIVC.V
Ранг доходности на риск AIVC.V: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC.V: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC.V: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC.V: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC.V: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC.V: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c AIVC.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLAIVC.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

-0.19

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

0.50

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.35

-0.40

+6.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.14

-0.81

+23.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTL vs. AIVC.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа AIVC.V равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и AIVC.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLAIVC.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

-0.19

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.20

+0.67

Корреляция

Корреляция между XTL и AIVC.V составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и AIVC.V

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как AIVC.V не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		1.04%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%
AIVC.V
AI Artificial Intelligence Ventures Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTL и AIVC.V

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки AIVC.V в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и AIVC.V.

Загрузка...

Показатели просадок

XTLAIVC.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-99.86%

+62.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-56.52%

+41.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-92.59%

+55.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-98.32%

+94.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-93.50%

+83.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

28.26%

-24.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и AIVC.V

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 11.88%, в то время как у AI Artificial Intelligence Ventures Inc (AIVC.V) волатильность равна 23.22%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTLAIVC.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

23.22%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

88.99%

-65.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

109.40%

-78.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

166.82%

-142.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

195.81%

-172.56%