PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTJL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJL с TSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XTJL returned 13.86% vs 131.82% for TSMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTJL charges 0.79%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности XTJL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.37%.

XTJL

1 день
-0.42%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.24%
С начала года
5.97%
1 год
13.86%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—

TSMX

1 день
-4.90%
1 месяц
-10.73%
6 месяцев
24.05%
С начала года
55.37%
1 год
131.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJL и TSMX

2026 (YTD)20252024
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.97%15.42%2.99%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		55.37%81.48%16.84%

Correlation

The correlation between XTJL and TSMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.54

The correlation between XTJL and TSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJL и TSMX

Секторы
XTJL
TSMX

Технологии

38.4%
100.0%

Финансовые услуги

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XTJL
38.4%
TSMX
100.0%

Финансовые услуги

XTJL
11.0%
TSMX

-

Коммуникационные услуги

XTJL
10.8%
TSMX

-

Потребительский циклический сектор

XTJL
10.0%
TSMX

-

Здравоохранение

XTJL
8.4%
TSMX

-

Промышленность

XTJL
7.9%
TSMX

-

Потребительский защитный сектор

XTJL
4.6%
TSMX

-

Энергетика

XTJL
3.2%
TSMX

-

Коммунальные услуги

XTJL
2.1%
TSMX

-

Недвижимость

XTJL
1.8%
TSMX

-

Сырьевые материалы

XTJL
1.7%
TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с SOXLXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с TSMUTSMX с SMHTSMX с MSFLTSMX с MU

Доходность на риск

XTJL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTJLTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.68

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.25

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.80

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

11.29

+4.09

XTJL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTJL и TSMX

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-63.80%

+40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-34.93%

+29.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-27.33%

+26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-15.60%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

11.72%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и TSMX

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 1.39%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

33.11%

-31.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

63.75%

-58.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

79.05%

-71.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

83.32%

-68.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

83.32%

-68.27%

Сравнение комиссий XTJL и TSMX

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и TSMX

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

ПозицияTTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		5.46%8.01%0.53%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJL and TSMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (33.11%) compared to XTJL (1.39%). In terms of maximum drawdown, XTJL dropped -23.24% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs 13.86% for XTJL. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XTJL and 1.05% for TSMX.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJL и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор