PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

XTJL и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-1.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий XTJL и DFUS

XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XTJL vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.02

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.57

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

7.36

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между XTJL и DFUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и DFUS

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок XTJL и DFUS

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-24.62%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-12.31%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-5.56%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.00%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.62%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и DFUS

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.44%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.48%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

9.80%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

18.54%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.37%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

17.37%

-1.91%