Сравнение XTJL с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
XTJL и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности XTJL и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTJL и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTJL и DFAU
XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
XTJL vs. DFAU — Ранг доходности на риск
XTJL
DFAU
Сравнение XTJL c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTJL | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 7.42 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTJL | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XTJL и DFAU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJL и DFAU
XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок XTJL и DFAU
Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, примерно равная максимальной просадке DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTJL | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -23.61% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -12.45% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -5.36% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.12% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.62% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJL и DFAU
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTJL | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.39% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.67% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.52% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.03% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.87% | -1.41% |