PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

XTJL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и ARMG

2026 (YTD)2025
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.61%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий XTJL и ARMG

XTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

XTJL vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.29

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.51

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

0.92

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.29

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.22

+0.79

Корреляция

Корреляция между XTJL и ARMG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и ARMG

XTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок XTJL и ARMG

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-80.28%

+57.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-68.13%

+54.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-57.60%

+55.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-56.38%

+52.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

37.78%

-35.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и ARMG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

45.35%

-40.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

76.96%

-70.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

117.71%

-99.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

123.23%

-107.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

123.23%

-107.77%