PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

XTJA и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%22.33%-20.72%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с TLTW
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий XTJA и UAUG

И XTJA, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

XTJA vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.46

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.15

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.23

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.11

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.50

Корреляция

Корреляция между XTJA и UAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и UAUG

Ни XTJA, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и UAUG

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-13.91%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-6.31%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-2.16%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.41%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.27%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и UAUG

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.86%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

4.32%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

9.43%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

7.85%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

8.80%

+7.51%