PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

XTJA и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%22.33%-20.72%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.28%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с XAPRXTJA с APRDXTJA с APRH
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий XTJA и LOUP

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

XTJA vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJALOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.48

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.08

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.57

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.80

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJALOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между XTJA и LOUP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и LOUP

Ни XTJA, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и LOUP

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJALOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-58.68%

+32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-21.00%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-15.41%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-20.41%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

6.14%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 5.31%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJALOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

10.95%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

21.89%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

35.05%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

32.18%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

31.98%

-15.67%