PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

XTJA и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и DMAR

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-3.65%13.86%15.25%22.33%-20.72%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

XTJA

1 день
2.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.40%
3 года*
12.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с CAOSXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с FFTYXTJA с PBAP
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий XTJA и DMAR

XTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Доходность на риск

XTJA vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJADMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.66

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.45

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.08

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

13.69

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJADMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.66

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.03

-0.73

Корреляция

Корреляция между XTJA и DMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и DMAR

Ни XTJA, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и DMAR

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJADMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-9.84%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-6.15%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-0.14%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.91%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.93%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и DMAR

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJADMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

1.94%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

2.71%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

7.59%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

7.06%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

7.05%

+9.26%