Сравнение XTJA с AMDY
XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, XTJA returned 15.87% vs 208.51% for AMDY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTJA charges 0.79%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности XTJA и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTJA показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 109.80%.
XTJA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 109.80%
- 6 месяцев
- 109.80%
- 1 год
- 208.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTJA и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTJA Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January | 7.62% | 13.86% | 15.25% | 3.15% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 109.80% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between XTJA and AMDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between XTJA and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTJA vs. AMDY — Ранг доходности на риск
XTJA
AMDY
Сравнение XTJA c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTJA | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.53 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 7.61 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 16.97 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTJA и AMDY
Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTJA | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -53.92% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -27.59% | +19.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.77% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -17.65% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 12.34% | -10.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTJA и AMDY
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 2.34%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.93%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTJA | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 21.93% | -19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 44.37% | -36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 56.69% | -48.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 47.05% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 47.05% | -31.09% |
Сравнение комиссий XTJA и AMDY
XTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTJA и AMDY
XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 61.69% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
XTJA Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTJA and AMDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.93%) compared to XTJA (2.34%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 208.51% vs 15.87% for XTJA. On fees, XTJA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 208.51% return vs 15.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTJA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 61.69%, compared with 0.00% for XTJA.
XTJA is categorized as Options Trading, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTJA и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор