PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с AMDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XTJA returned 18.46% vs 199.77% for AMDY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 83.37%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDY

1 день
-10.42%
1 месяц
6.90%
С начала года
83.37%
6 месяцев
83.46%
1 год
199.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и AMDY

2026 (YTD)202520242023
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%15.25%3.07%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		83.37%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between XTJA and AMDY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.52

The correlation between XTJA and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с CAOSXTJA с AJANXTJA с BUFF
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

XTJA vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.69

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.90

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

7.29

-4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

16.38

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.69

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.07

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XTJA и AMDY

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJAAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-53.92%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-27.59%

+19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-12.88%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-17.99%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

12.25%

-10.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и AMDY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 1.67%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJAAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

20.04%

-18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

41.71%

-34.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

54.60%

-46.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

46.43%

-30.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

46.43%

-30.37%

Сравнение комиссий XTJA и AMDY

XTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и AMDY

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.60%.

ПозицияTTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		66.60%80.68%109.98%6.68%
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJA and AMDY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.04%) compared to XTJA (1.67%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 199.77% vs 18.46% for XTJA. On fees, XTJA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 199.77% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 66.60%, compared with 0.00% for XTJA.

They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор