Сравнение XT01.L с VDTA.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 0.67%/yr for VDTA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью 0.18%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.18% | -1.32% | 2.70% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | -6.91% |
Correlation
The correlation between XT01.L and VDTA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between XT01.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
VDTA.L
Сравнение XT01.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.96 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.07 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и VDTA.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -22.99% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.83% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -8.53% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.79% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -17.88% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -14.97% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.34% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и VDTA.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.78% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.10% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 6.53% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 9.00% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.44% | -1.10% |
Сравнение комиссий XT01.L и VDTA.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и VDTA.L
Ни XT01.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and VDTA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор