Сравнение XT01.L с MDBU.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and MDBU.L (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while MDBU.L tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 2.03%/yr for MDBU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и MDBU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как MDBU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDBU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MDBU.L с доходностью 0.13%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
MDBU.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и MDBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 0.13% | -0.80% | 4.66% | -1.28% | 3.51% | -0.35% | -5.78% |
Correlation
The correlation between XT01.L and MDBU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between XT01.L and MDBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
MDBU.L
Сравнение XT01.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | MDBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.30 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и MDBU.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MDBU.L в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и MDBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.04% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -4.76% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -7.99% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -16.15% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -9.05% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.90% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.93% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и MDBU.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | MDBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 4.44% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 6.06% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 8.41% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.23% | -0.89% |
Сравнение комиссий XT01.L и MDBU.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и MDBU.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 3.14% | 3.96% | 2.14% | 1.92% | 0.75% | 0.74% | 1.73% | 1.66% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XT01.L and MDBU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while MDBU.L tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.18% for MDBU.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и MDBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор