PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT01.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XT01.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XT01.L показывает доходность 1.60%, а ERNS.L немного ниже – 1.58%.


XT01.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.98%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*

ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.44%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.L и ERNS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.60%-2.80%6.91%-0.75%12.89%1.36%-5.72%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
1.58%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.06%

Correlation

The correlation between XT01.L and ERNS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

XT01.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XT01.LERNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

2.39

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

20.38

-19.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.77

108.76

-105.99

XT01.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.L на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XT01.LERNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

5.30

-4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

4.34

-3.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.23

-1.97

Просадки

Сравнение просадок XT01.L и ERNS.L

Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и ERNS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XT01.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-1.51%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-0.22%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.75%

-0.22%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-0.36%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

0.00%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-0.05%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.04%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.L и ERNS.L

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XT01.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.36%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

0.68%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.44%

0.84%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.37%

0.83%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

0.92%

+7.42%

Сравнение комиссий XT01.L и ERNS.L

XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.L и ERNS.L

XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
5.65%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XT01.L and ERNS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.

XT01.L is categorized as Government Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.09% for ERNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.L и ERNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор