Сравнение XT01.L с ERNS.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XT01.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 4.47%/yr vs 3.62%/yr for ERNS.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XT01.L показывает доходность 1.60%, а ERNS.L немного ниже – 1.58%.
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам XT01.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.06% |
Correlation
The correlation between XT01.L and ERNS.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
ERNS.L
Сравнение XT01.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT01.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.39 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 20.38 | -19.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 108.76 | -105.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT01.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 5.30 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 4.34 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.23 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и ERNS.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -1.51% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -0.22% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.75% | -0.22% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -0.36% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -0.05% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.04% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и ERNS.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.36% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 0.68% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.44% | 0.84% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 0.83% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 0.92% | +7.42% |
Сравнение комиссий XT01.L и ERNS.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и ERNS.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and ERNS.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
XT01.L is categorized as Government Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор