Сравнение XT01.L с DRGG.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -1.18% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between XT01.L and DRGG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between XT01.L and DRGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
DRGG.L
Сравнение XT01.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.74 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.19 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и DRGG.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.30% | -27.90% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -3.40% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -9.04% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -15.77% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -14.51% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -18.79% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.14% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и DRGG.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.03% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.49% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 5.85% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 7.33% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 12.95% | -4.65% |
Сравнение комиссий XT01.L и DRGG.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и DRGG.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and DRGG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор