PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT01.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XT01.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XT01.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.


XT01.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.86%
1 год
3.53%
3 года*
3.64%
5 лет*
3.95%
10 лет*

DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.L и DRGG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.86%-2.79%6.91%-0.75%12.89%1.36%-1.18%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.07%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%

Correlation

The correlation between XT01.L and DRGG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between XT01.L and DRGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

XT01.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XT01.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.74

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

5.19

-3.23

XT01.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.L на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT01.L и DRGG.L

Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и DRGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XT01.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.30%

-27.90%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-3.40%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-9.04%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-15.77%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-14.51%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-18.79%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.14%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.L и DRGG.L

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XT01.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.03%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

4.49%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

5.85%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.33%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.30%

12.95%

-4.65%

Сравнение комиссий XT01.L и DRGG.L

XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.L и DRGG.L

XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XT01.L and DRGG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор