Сравнение XT01.L с CYGB.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 4.66% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between XT01.L and CYGB.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between XT01.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
CYGB.L
Сравнение XT01.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 5.28 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 12.15 | -10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и CYGB.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.30% | -1.56% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -0.69% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -1.56% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -1.56% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -0.17% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -0.24% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.29% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и CYGB.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.59% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 2.24% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 2.72% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 2.38% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 2.33% | +5.97% |
Сравнение комиссий XT01.L и CYGB.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и CYGB.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and CYGB.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
XT01.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор