Сравнение XT01.L с CBND.L
XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.L returned 3.95%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XT01.L charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности XT01.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XT01.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XT01.L показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
XT01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XT01.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.86% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 0.53% |
Correlation
The correlation between XT01.L and CBND.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between XT01.L and CBND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT01.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
XT01.L
CBND.L
Сравнение XT01.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT01.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.04 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.63 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT01.L и CBND.L
Максимальная просадка XT01.L за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT01.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.30% | -16.35% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -3.40% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -9.09% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -16.35% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.99% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -7.46% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.23% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT01.L и CBND.L
Текущая волатильность для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) составляет 1.26%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что XT01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT01.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.53% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 4.89% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.40% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 7.92% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.30% | 8.34% | -0.04% |
Сравнение комиссий XT01.L и CBND.L
XT01.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT01.L и CBND.L
XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XT01.L and CBND.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.06% for XT01.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для XT01.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор