Сравнение CBND.L с CYGB.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.83%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBND.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 6.40% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between CBND.L and CYGB.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
CYGB.L
Сравнение CBND.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 0.97 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 2.20 | +15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и CYGB.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -22.10% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -4.04% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -6.48% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -21.63% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.67% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -4.36% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.78% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и CYGB.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) составляет 0.90%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.86% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 5.73% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 7.40% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 8.87% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 8.74% | -3.80% |
Сравнение комиссий CBND.L и CYGB.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и CYGB.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and CYGB.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
CBND.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор