Сравнение CBND.L с T3GB.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.83%/yr vs 1.01%/yr for T3GB.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for T3GB.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и T3GB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBND.L торгуется в USD, в то время как T3GB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T3GB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у T3GB.L с доходностью 0.72%.
CBND.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.76%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
T3GB.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и T3GB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.76% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 12.86% | 2.06% | 8.80% | -14.74% | -1.80% | 5.75% | 2.29% |
Correlation
The correlation between CBND.L and T3GB.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. T3GB.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
T3GB.L
Сравнение CBND.L c T3GB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | T3GB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 0.73 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | 1.48 | +16.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и T3GB.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что меньше максимальной просадки T3GB.L в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и T3GB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -29.14% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -4.59% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -9.45% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -27.85% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.10% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -7.75% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.26% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и T3GB.L
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) составляет 0.90%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T3GB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | T3GB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.79% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 5.28% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 7.01% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 9.24% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 9.34% | -4.40% |
Сравнение комиссий CBND.L и T3GB.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии T3GB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и T3GB.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности T3GB.L в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and T3GB.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
CBND.L is categorized as Government Bonds, while T3GB.L is Short-Term Bond. CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.10% for T3GB.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и T3GB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор