Сравнение CBND.L с IBTU.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IBTU.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index while IBTU.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.85%/yr vs 3.46%/yr for IBTU.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for IBTU.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и IBTU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.
CBND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
IBTU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и IBTU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.87% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 8.70% | 3.08% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.76% | 4.33% | 5.31% | 4.92% | 1.05% | 0.10% | 0.88% | 0.20% |
Correlation
The correlation between CBND.L and IBTU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between CBND.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
IBTU.L
Сравнение CBND.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | IBTU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 3.84 | -2.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 19.33 | -11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 94.97 | -76.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и IBTU.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и IBTU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -0.72% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -0.20% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -0.20% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -0.40% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.06% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.04% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и IBTU.L
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | IBTU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.20% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.77% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 1.11% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 1.02% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 0.95% | +3.99% |
Сравнение комиссий CBND.L и IBTU.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IBTU.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и IBTU.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности IBTU.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% |
IBTU.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 4.05% | 4.43% | 6.82% | 3.99% | 0.44% | 0.10% | 1.28% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and IBTU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.07% for IBTU.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и IBTU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор