Сравнение CBND.L с TREI.L
CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBND.L returned 2.85%/yr vs 3.34%/yr for TREI.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CBND.L charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности CBND.L и TREI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBND.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у TREI.L с доходностью 1.85%.
CBND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
TREI.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBND.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.87% | 5.04% | 4.67% | 1.28% | -5.17% | 7.61% | 6.69% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.85% | 4.31% | 5.17% | 4.98% | 0.53% | -0.02% | 1.12% |
Correlation
The correlation between CBND.L and TREI.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBND.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
CBND.L
TREI.L
Сравнение CBND.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBND.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 4.76 | -3.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 13.38 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 162.04 | -143.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBND.L и TREI.L
Максимальная просадка CBND.L за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки TREI.L в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBND.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBND.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -0.68% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -0.29% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -0.29% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.48% | -0.67% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -0.06% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.02% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBND.L и TREI.L
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CBND.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBND.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.11% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.50% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 0.59% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.02% | 0.55% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 0.56% | +4.38% |
Сравнение комиссий CBND.L и TREI.L
CBND.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBND.L и TREI.L
Дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CBND.L and TREI.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for CBND.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для CBND.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор