PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с TRDS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFI.DE с TRDS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE).

UEFI.DE и TRDS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. TRDS.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и TRDS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и TRDS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.21%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%7.65%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		1.14%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у TRDS.DE с доходностью 1.14%.

UEFI.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.01%
1 год
-4.76%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
0.26%

TRDS.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.54%
1 год
-4.73%
3 года*
0.05%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DEUEFI.DE с MDBU.DE
Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с PRAS.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE

Сравнение комиссий UEFI.DE и TRDS.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRDS.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

UEFI.DE vs. TRDS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c TRDS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DETRDS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.78

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.52

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

-0.78

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. TRDS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа TRDS.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и TRDS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DETRDS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.06

-0.06

Корреляция

Корреляция между UEFI.DE и TRDS.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и TRDS.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TRDS.DE в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.63%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.64%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и TRDS.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки TRDS.DE в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и TRDS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFI.DETRDS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-17.77%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-8.00%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-13.10%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-13.91%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-10.36%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

5.31%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и TRDS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) составляет 1.89%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFI.DETRDS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.99%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

4.04%

+17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

7.50%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

8.07%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.87%

+8.75%