PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFI.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE).

UEFI.DE и CBU0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.21%-5.01%4.87%-3.95%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-1.75%4.58%-0.25%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.75%.

UEFI.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.01%
1 год
-4.76%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
0.26%

CBU0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.87%
3 года*
2.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DEUEFI.DE с MDBU.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с QTOP

Сравнение комиссий UEFI.DE и CBU0.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UEFI.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DECBU0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.53

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.74

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.70

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

2.77

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.53

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.43

-0.43

Корреляция

Корреляция между UEFI.DE и CBU0.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и CBU0.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.63%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и CBU0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFI.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-6.02%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-4.20%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-2.88%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-1.59%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

1.06%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) составляет 1.89%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFI.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.75%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

3.53%

+18.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

5.38%

+17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

5.71%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

5.71%

+10.91%