PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UEFI.DE с TRD7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE).

UEFI.DE и TRD7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEFI.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и TRD7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.21%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%4.88%-0.27%7.65%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у TRD7.DE с доходностью 1.47%.

UEFI.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.01%
1 год
-4.76%
3 года*
-0.32%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
0.26%

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с PR1T.DEUEFI.DE с BBLL.DEUEFI.DE с MDBU.DE
Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с SXRL.DE

Сравнение комиссий UEFI.DE и TRD7.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRD7.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

UEFI.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DETRD7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

-0.50

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

-0.61

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.40

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

-0.63

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа TRD7.DE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.50

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.28

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между UEFI.DE и TRD7.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и TRD7.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TRD7.DE в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.63%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и TRD7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UEFI.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-12.09%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-7.20%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-10.30%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.73%

-6.19%

-11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-5.12%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.36%

4.57%

+5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и TRD7.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UEFI.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.62%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

3.89%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

7.01%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

7.70%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

7.37%

+9.25%