PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT01.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT01.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.09%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XT01.DE на уровне 4.62% и TRD1.DE на уровне 4.62%.

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-6.81%

Correlation

The correlation between XT01.DE and TRD1.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between XT01.DE and TRD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

XT01.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XT01.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.83

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.25

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.38

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

3.62

+0.05

XT01.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XT01.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-17.81%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.70%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-11.60%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-11.70%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.39%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-8.29%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.42%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и TRD1.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XT01.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.12%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.63%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

6.21%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

7.48%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

8.09%

-0.82%

Сравнение комиссий XT01.DE и TRD1.DE

И XT01.DE, и TRD1.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и TRD1.DE

XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XT01.DE and TRD1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE and TRD1.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор