- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 23 февр. 2024 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury Coupons Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции TRD1.DE — €35. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции TRD1.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,215.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) показал доход в 4.62% с начала года и 5.14% за последние 12 месяцев.
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность TRD1.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRD1.DE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 3 апр. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 5 февр. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | 0.79% | 2.52% | -1.11% | 0.69% | 2.39% | 0.03% | 4.62% | |||||
| 2025 | 0.87% | 0.26% | -3.32% | -4.29% | 0.08% | -3.06% | 3.01% | -1.77% | 0.12% | 2.08% | -0.28% | -1.05% | -7.35% |
| 2024 | 2.34% | 0.64% | 0.47% | 1.44% | -1.00% | 1.67% | -0.50% | -1.59% | -0.23% | 2.93% | 3.25% | 1.41% | 11.23% |
| 2023 | -1.40% | 2.62% | -1.75% | -1.31% | 3.80% | -1.93% | -0.62% | 2.20% | 2.93% | 0.57% | -2.62% | -0.86% | 1.38% |
| 2022 | 1.05% | -0.30% | 1.08% | 5.28% | -1.58% | 2.26% | 2.73% | 1.33% | 2.71% | -0.77% | -3.93% | -2.96% | 6.73% |
| 2021 | 1.23% | 0.30% | 3.18% | -2.49% | -1.62% | 3.19% | -0.06% | 0.49% | 1.86% | 0.20% | 2.51% | -0.57% | 8.36% |
Метрики бенчмарка
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.04, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2020.
- This ETF participated in 5.33% of S&P 500 Index downside but only 4.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 4.54%
- Участие в снижении
- 5.33%
Комиссия
Комиссия TRD1.DE составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRD1.DE имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRD1.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.66 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 9.82 | -6.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €1.37 | €1.50 | €1.88 | €1.73 | €0.59 | €0.03 | €0.25 |
Дивидендный доход | 3.86% | 4.35% | 4.82% | 4.70% | 1.55% | 0.10% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.34 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €0.00 | €0.67 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.43 | €0.00 | €0.00 | €0.38 | €0.00 | €0.00 | €0.35 | €0.00 | €0.00 | €0.34 | €1.50 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.47 | €0.00 | €0.00 | €0.47 | €0.00 | €0.00 | €0.46 | €0.00 | €0.00 | €0.47 | €1.88 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.40 | €0.00 | €0.00 | €0.42 | €0.00 | €0.00 | €0.46 | €0.00 | €0.00 | €0.45 | €1.73 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.01 | €0.00 | €0.00 | €0.06 | €0.00 | €0.00 | €0.20 | €0.00 | €0.00 | €0.32 | €0.59 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.01 | €0.00 | €0.00 | €0.01 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist показал максимальную просадку в 17.81%, зарегистрированную 30 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist составляет 5.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.81%дек. 2020 г. | 10mo 29d | 1y 6mo | 2y 5moфевр. 2020 г. - июль 2022 г. | — |
-11.70%июль 2023 г. | 9mo 19d | 1y 4mo | 2y 1moсент. 2022 г. - нояб. 2024 г. | — |
-11.60%июль 2025 г. | 5mo 19d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-2.91%авг. 2022 г. | 26d | 12d | 1mo 8dиюль 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.17%сент. 2022 г. | 5d | 9d | 14dсент. 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TRD1.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -50.60% | +32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -7.57% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -23.99% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.70% | -23.99% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -1.74% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.68% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.05% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRD1.DE
Добавьте Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRD1.DE