PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD1.DE с T1EU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD1.DE с T1EU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds from Invesco tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD1.DE и T1EU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD1.DE показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

T1EU.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.92%
1 год
1.89%
3 года*
2.72%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD1.DE и T1EU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-8.74%
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.92%2.00%3.48%2.83%-1.53%-0.93%-0.47%

Correlation

The correlation between TRD1.DE and T1EU.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc

Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с SYBW.DETRD1.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с T1EU.DE:
T1EU.DE с NADB.DET1EU.DE с D5BE.DET1EU.DE с DBXG.DET1EU.DE с TRFE.DET1EU.DE с DFOB.DET1EU.DE с EXVM.DET1EU.DE с DBXF.DE

Доходность на риск

TRD1.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
T1EU.DE
Ранг доходности на риск T1EU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1EU.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1EU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1EU.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1EU.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD1.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD1.DET1EU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.20

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.78

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.71

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

16.22

-12.61

TRD1.DE vs. T1EU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD1.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа T1EU.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD1.DE и T1EU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD1.DE и T1EU.DE

Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и T1EU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD1.DET1EU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-3.20%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-0.51%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-0.51%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.70%

-2.36%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-0.02%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-0.85%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.12%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD1.DE и T1EU.DE

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD1.DET1EU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.64%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

1.22%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

1.57%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

0.85%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.09%

0.77%

+7.32%

Сравнение комиссий TRD1.DE и T1EU.DE

TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD1.DE и T1EU.DE

Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как T1EU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
T1EU.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%

Часто задаваемые вопросы

TRD1.DE and T1EU.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.

Both ETFs track Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.10% for T1EU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и T1EU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор